• Prognosen auf Basis komplexer, Künstlicher Intelligenzen

  • MRI HYDRA nutzt technische, fundamentale und verhaltenswissenschaftliche Datensätze

  • Mehr als jeder Mensch auswerten kann und extrem schnelle Entscheidungen durch vollständig integrierte Algorithmen

  • Mehr als Charttechnik! HYDRA nutzt vernetztes Wissen aus unterschiedlichen Forschungsdisziplinen

 

Kapitalmarkt

HYDRA ist ein vollständig auf dem MRI-Ansatz der künstlichen Intelligenzen basierendes Softwaresystem, welches eigenständig komplexe Prognosen auf Basis technischer, fundamentaler und verhaltenswissenschaftlicher Indikatoren erstellt und mittels ausgereifter Portfoliooptimierungsalgorithmen vollautomatisch Handelsentscheidungen trifft und durchführt.

Durch den Einsatz eines vollintegrierten, lernenden Handelsalgorithmus versprechen wir uns ein über den Zeitablauf stetig besseres und vor Allem valides und emotionsfreies System, welchen den sich stetig beschleunigenden Anforderungen des Kapitalmarktes gerecht wird.

HYDRA ist kein System für den Hochfrequenzhandel, sondern basiert auf der Erstellung von Prognosen zu Preisen, Varianzen und Korrelationen, welche in einem zweiten Schritt in einem ausgefeilten, ökonometrischen Portfoliooptimierungsalgorithmus verarbeitet werden. Dabei arbeitet HYDRA unter Ausschaltung und Ausnutzung menschlicher Emotionen durch die Anwendung ausschließlich robuster, ständig selbstständig back-getesteter Marktindikatoren und Anomalien. Es passt sich dabei schnell an sich ändernde Marktumgebungen an, was durch die MRI META-KI begünstigt wird, siehe Technologie.

Für die im zweiten Schritt nötige Berechnung und Zusammenstellung des Portfolios auf Basis der Prognosen verwenden wir den Black-Litterman-Algorithmus in der durch die Wissenschaftler von  MRI angepassten und berechneten Version (BLA-1.1).

Dieser Optimierungsalgorithmus ist nötig für angemessene Diversifizierung des Portfolios. Denkbar sind aber auch eigenentwickelte Strategien ohne diesen.

Für ein EuroSTOXX50 Portfolio findet eine Ausgangsgewichtung der 50 Aktien an der Benchmark statt. Im Rahmen unseres Prognosesystems findet dann eine laufende (monatl.) Umgewichtung statt, welche Aktien mit negativer Prognose untergewichtet und Aktien mit positiver Prognose übergewichtet. Dies findet auf Basis der Markowitz-Annahmen statt, unter Berücksichtigung umfangreicher Daten und Prognosen, wie z.B. zur allgemeinen Risikoneigung und diverser Korrelationen und Varianzen. Über den Zeitablauf werden die Prognosen im Rahmen der Lerneffekte des Systems besser und der Black-Litterman-Algorithmus wird dies honorieren, indem die verbesserte Prognosegüte zu stärkeren Über.- und Untergewichtungen führen wird. Dieser, von MRI angepasste, Algorithmus stellt die modernste Ausprägung rein ökonometrischer Ansätze dar. Für menschliche Portfoliomanager ist er aufgrund der extrem hohen Datenanzahl und Rechenschritte kaum nutzbar. Für HYDRA ist er hingegen ideal, den BLA-1.1 benötigt u. a. was MRI HYDRA liefern kann:

  • Black-Littermann-SystemPrognosen der Gesamtrisikoneigung Lambda
  • Die Prognoserichtung der Einzelwert
  • Prognosegüte zu den einzelnen Prognosen

Mit einem komplexen und umfangreichen Dateneinbezug und dessen stetiger Auswertung erzielen wir im Vergleich zu dem schnittstellenbehafteten menschlichen Workflow des Asset-Managements stabilere und verlässlichere Prognosen über eine lange Zeit. Ebenso erzielt unser vollintegiertes System (Prognosen-Auswahl-Optimierung-Handel) Zeitvorteile im Vergleich zu ähnlichen, von Menschen gemanagten Investments. Dabei erzielen wir insbesondere bessere Risikomaße durch geringere Volatilität.

Bereits im Einsatz und für den Endkunden in Deutschland zu beziehen ist eine Ausprägung von HYDRA auf Basis von ETF, welche als sog. Fondsvermögensverwaltung ein günstiges, ausgewogenes und flexibles Produkt darstellt: MRI Strategy ETF