• Quantitative, ökonometrische Forschung

  • Ergebnisorientierte und leistungsstarke Systeme

 

Vortrag beim International Bankers Forum Luxembourg

Am 24.10.2013 veranstaltet das IBF Internationale Bankers Forum Luxembourg zusammen mit dem Spezialisten für Handelssysteme, BIG-Data und Künstliche Intelligenz, Michulke & Ringsdorf Investmenttechnologies Sarl einen Vortrag. Das Thema des Vortrags lautet:

Künstliche Intelligenz / automatische Handelsysteme - brauchen wir noch den Mensch als Fondsmanager?

Der Vortrag wird präsentiert vom Mitgründer der MRI, Herrn Diplom-Kaufmann Bastian Ringsdorf. Als zertifizierter Aktienanalyst trägt er die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenzen vor, die Möglichkeiten von Big Data und die Vorteile quantitativer Ansätze im Bereich der Portfoliooptimierung nach Black-Litterman.

RINGSDORF

Zu den genauen Zeiten und Ort des Vortrags informieren Sie sich auf:

www.ibf.lu

Sofern Sie als Interessent gerne Teilnehmen würden, kontaktieren Sie bitte unser Büro, wir organisieren gerne alles für Sie.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

HYDRA ist ein vollständig auf dem MRI-Ansatz der künstlichen Intelligenzen basierendes Softwaresystem, welches eigenständig komplexe Prognosen auf Basis technischer, fundamentaler und verhaltenswissenschaftlicher Indikatoren erstellt und mittels ausgereifter Portfoliooptimierungsalgorithmen vollautomatisch Handelsentscheidungen trifft und durchführt.

Durch den Einsatz eines vollintegrierten, lernenden Handelsalgorithmus versprechen wir uns ein über den Zeitablauf stetig besseres und vor Allem valides und emotionsfreies System, welchen den sich stetig beschleunigenden Anforderungen des Kapitalmarktes gerecht wird.

HYDRA ist kein System für den Hochfrequenzhandel, sondern basiert auf der Erstellung von Prognosen zu Preisen, Varianzen und Korrelationen, welche in einem zweiten Schritt in einem ausgefeilten, ökonometrischen Portfoliooptimierungsalgorithmus verarbeitet werden. Dabei arbeitet HYDRA unter Ausschaltung und Ausnutzung menschlicher Emotionen durch die Anwendung ausschließlich robuster, ständig selbstständig back-getesteter Marktindikatoren und Anomalien. Es passt sich dabei schnell an sich ändernde Marktumgebungen an, was durch die MRI META-KI begünstigt wird, siehe Technologie.

Für die im zweiten Schritt nötige Berechnung und Zusammenstellung des Portfolios auf Basis der Prognosen verwenden wir den Black-Litterman-Algorithmus in der durch die Wissenschaftler von  MRI angepassten und berechneten Version (BLA-1.1).

Dieser Optimierungsalgorithmus ist nötig für angemessene Diversifizierung des Portfolios. Denkbar sind aber auch eigenentwickelte Strategien ohne diesen.